Level Ii Forex

Nível 2 O que significa nível 2 Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de encomendas NASDAQ composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos listados no boletim da NASDAQ e do OTC. A janela Nível 2 mostra os preços e tamanhos de lance no lado esquerdo e pergunte preços e tamanhos no lado direito. BREAKING DOWN Nível 2 O Nível 2 fornece ao usuário informações detalhadas sobre o preço. Isto significa todos os preços disponíveis que os criadores de mercado e as redes de comunicações electrónicas (ECN) estão a publicar. Enquanto o Nível 1 fornece apenas o preço de oferta ou de oferta, o Nível 2 também exibe a oferta e a demanda dos níveis de preços além ou fora do preço da oferta nacional de oferta (NBBO). Isto dá ao usuário uma exibição visual da faixa de preço e da liquidez associada a cada nível de preço. Com esta informação, um comerciante pode determinar entrada e / ou pontos de saída que garantam a liquidez necessária para concluir o comércio. Nuances de Nível 2 Os usuários devem ter cuidado para não assumir o movimento de preços no Nível 2 é um reflexo real dos comércios que estão a gravar. É prudente incluir o tempo e janela de vendas para observar onde os comércios estão sendo feitos. Nível 2 é apenas uma exibição do preço disponível e liquidez. Esta é uma distinção importante porque os programas negociando da freqüência freqüentemente ajustam o lance do nível 2 e pedem preços violentamente para agitar as árvores e os espectadores do pânico apesar da falta dos comércios que acontecem realmente no tempo e nas vendas. Isso é muito comum nos estoques de momentum. Reserva e ordens escondidas Muitos ECNs oferecem a habilidade para comerciantes para postar ordens de reserva e ordens escondidas. Uma ordem de reserva é composta por um preço e tamanho de exibição junto com o tamanho real. Esta ordem mostra apenas o tamanho de exibição específico no Nível 2, uma vez que oculta o verdadeiro tamanho total da ordem. Por exemplo, um comerciante pode querer vender 10.000 partes de ações XYZ em 22,10, enquanto o estoque está negociando em uma oferta de 22,05 com 500 ações e um pedido de 22,10 com 100 ações exibidas. Se o comerciante realmente postou as 10.000 ações para vender no pedido em 22.10, que iria afastar os concorrentes em 22,05. Os licitantes assumem o vendedor está desesperado e vai cair seus lances mais baixos para obter um preço melhor. Ao lançar uma ordem de reserva para vender 10.000 ações com apenas 100 ações exibidas em 22.10, o comerciante facilita a percepção de oferta limitada no pedido. Os compradores ansiosos correm para comprar as ações em 22,10, assumindo que o preço vai pico na demanda. O comércio é preenchido em incrementos de 100 partes até o total de 10.000 ações antes que ele pica e move-se mais alto. Ordens ocultas funcionam da mesma maneira, mas são invisíveis no Nível 2, permitindo mais discrição na determinação de preços. A melhor maneira de determinar se as ordens reservadas ou ocultas são preenchidas é verificar o tempo e as vendas para os comércios aos preços indicados. Nível I ou Nível II Dados de Mercado Atualizado em 31 de maio de 2016 Dados de mercado inclui informações sobre operações concluídas, bem como preço atual E disponibilidade de volume em vários mercados financeiros. Os comerciantes subscrevem os dados de mercado para os seus mercados através do seu corretor e escolherão as suas subscrições de dados de mercado com base nos mercados em que vão negociar. Por exemplo, um comerciante que deseja negociar ações individuais precisará de uma assinatura de dados de mercado para a bolsa de valores NYSE ou NASDAQ, ou qualquer bolsa de valores que as ações que querem negociar estão listadas. Um comerciante que só quer negociar um contrato de futuros específico (ou vários) terá de solicitar dados de mercado para esses mercados específicos de seu corretor. Os corretores de Forex normalmente oferecem dados de nível 1 para todas as suas ofertas de produtos, enquanto alguns também oferecem dados de mercado de Nível II para todas as suas ofertas. Com corretores forex, você don39t necessidade de subscrever os dados. Quando você entra em sua plataforma de negociação já deve estar disponível para você. Dados de Mercado de Nível I e ​​Nível II Os dados de mercado normalmente disponíveis são duas subscrições diferentes (dependendo dos mercados em questão), dados de Mercado de Nível I e ​​dados de Mercado de Nível II. Os dados de mercado de nível I incluem todas as informações de negociação padrão para um mercado, que é o seguinte: Preço de lances: O preço mais alto que um comerciante está disposto a comprar um ativo em. Tamanho do lance: O número de ações, lotes de forex ou contratos que estão disponíveis ao preço do lance. Pergunte preço: O preço mais baixo que um comerciante está disposto a vender um activo em. Pergunte tamanho: O número de ações, lotes de forex ou contratos que estão disponíveis no preço de venda. Último preço: O preço ao qual o comércio mais recente foi concluído. Último tamanho: O número de ações, lotes de forex ou contratos que foram negociados no comércio mais recente. Os dados de mercado de nível II incluem todas as informações de negociação padrão para um mercado (dados de mercado de Nível I) e algumas informações adicionais de negociação: Preços de oferta mais altos: Os preços mais altos (geralmente pelo menos vários preços são mostrados) onde os comerciantes fizeram pedidos de compra . Isso significa que você vê o lance atual e os lances atualmente abaixo dele. Os títulos negociados ativamente normalmente têm lances a cada 0,01 abaixo do lance atual e, em futuros negociados ativamente, normalmente há um lance cada marca abaixo do lance atual. As lacunas entre o lance atual eo próximo lance normalmente significam que o estoque ou o contrato tem um spread maior de oferta / demanda e menos volume. Tamanhos de lances: O número de ações, lotes de forex ou contratos de futuros disponíveis em cada um dos preços de oferta. Preços mais baixos: Os preços mais baixos (geralmente pelo menos vários preços são mostrados), onde os comerciantes têm encomendado para vender. Isso significa que você vê a pergunta atual, e pergunta atualmente acima dela. Ações negociadas ativamente têm normalmente pede (ofertas) a cada 0,01 acima da oferta atual, e em futuros negociados ativamente, normalmente há uma oferta de cada marca acima da oferta atual. Os intervalos entre o pedido atual e o pedido seguinte normalmente significam que o estoque ou contrato tem uma oferta / oferta maior e menor volume. Pergunte aos tamanhos: O número de ações, lotes de forex ou contratos de futuros disponíveis em cada um dos preços de solicitação. Os dados de mercado do Nível I fornecem todas as informações de negociação necessárias para exibir um gráfico gráfico de um mercado e o tempo e as vendas de um mercado. Os dados de mercado de Nível II fornecem informações comerciais adicionais que são mais usadas pelos comerciantes do dia na tentativa de fazer previsões de curto prazo na direção do preço. O gráfico a seguir mostra os preços de compra e venda a vários níveis de preço (com as ações disponíveis a cada preço) no SPDR SampP 500 ETF (SPY). Dados de Mercado de Nível I ou Nível II Muitos comerciantes novos não sabem que nível de dados de mercado eles precisam e, portanto, assinam todos os possíveis dados de mercado. Uma vez que você paga uma taxa por dados de cada mercado, a cada mês, subscrever dados desnecessários resulta em custos de negociação desnecessários. A maioria dos comerciantes só exigem dados de mercado de Nível I porque os dados de mercado de Nível I fornecem todas as informações de negociação necessárias para exibir os gráficos de preços que eles usarão para executar análises e tomar decisões de negociação. Para muitos comerciantes, assistindo a constante agitação de lances em mudança e pedir preços no nível II resultará em informações sobrecarregadas, o que poderia realmente ter um efeito prejudicial em oposição a um positivo. Os dados de mercado de nível II podem ser necessários para algumas estratégias de negociação que tentam isolar compradores fortes ou vendedores nos dados de nível II e, em seguida, se aproximar da direção de que o comprador / vendedor vai empurrar o preço no curto prazo. Esta é tipicamente uma estratégia scalping, onde os comerciantes se aproveitam de padrões de curto prazo que vêem nas atividades de licitação / oferta de outros comerciantes em um determinado mercado. A maneira correta de escolher dados de mercado Se você é um novo comerciante, então você só precisa de dados de mercado de nível I para os mercados específicos que você deseja negociar. Opte por manter seus custos o mais baixo possível no início de sua viagem. Se quiser negociar mais mercados mais tarde, ou tente usar dados de nível II, você sempre pode dizer ao seu corretor para adicioná-lo em later. Secrets de nível II Todayrsquos comerciantes inexperientes em Forex quase ficar em pé de igualdade com os profissionais. Existe uma grande lacuna em relação ao conhecimento, mas suas chances melhoraram devido à proliferação de informações relacionadas ao Forex e diferentes soluções de software e ferramentas, desenvolvidas para facilitar seus primeiros passos nesse sentido. Alguns corretores atualmente oferecem entre outras coisas, tais ferramentas de negociação como Nível II. Este ldquoservicerdquo é baseado em fornecer um acesso em tempo real aos preços BestBid e BestAsk atualmente disponíveis no mercado, juntamente com seus volumes. O nível II, muitas vezes referido como Market Depth ou Order Book, exibe somente Ordens Limitadas e ajuda a estimar parâmetros como: 8211 pressão de venda em uma ferramenta financeira em diferentes níveis de preço 8211 comprando suporte de uma ferramenta financeira durante os movimentos de preços 8211 aproximado Nível de preços para executar uma ordem (VWAP). Esta informação poderia ser uma mão amiga especialmente quando se trata de uma negociação de alta freqüência. Ele pode ajudar a facilitar previsões, como em que direção o mercado estará indo. No entanto, quando você comércio de grandes volumes, você pode não ser capaz de obter uma imagem completa do mercado com base no DAB apenas (DAB é a diferença entre o melhor BID eo melhor pedido). Nesse caso, os gráficos BestBid e BestAsk podem exibir volumes muito menores do que os desejados. A decisão correta é recorrer aos valores de Profundidade de Mercado se você quiser que suas ordens sejam totalmente executadas. A profundidade do mercado descreve a situação real do mercado fornecendo a informação em ordens atuais. Consultoria PriceAsk, PriceBid e PriceAvg gráficos, onde PriceAvg é o preço médio ponderado, é recomendado. No entanto, Nível II não é tão fácil de usar. Os comerciantes devem ter cuidado com as chamadas ordens ldquoghostrdquo ou ldquofakerdquo, que são deliberadamente usadas para confundir ou enganar outros participantes do mercado, dando uma visão falsa dos movimentos de preços. Comerciantes fantasma pode ser manchado por sua tendência consistente para classificar a lista superior da melhor oferta e pedir. Alguns comerciantes médios e menos experientes podem tentar imitar sua estratégia na esperança de ser um sucesso no entanto, isso é exatamente o que o ldquoghostsrdquo prosseguir. No último momento, eles podem remover a ordem e o comércio na direção oposta, causando confusão entre os seus ldquoimitators. rdquo Por exemplo, não mais cedo um grupo de seguidores coloca uma ordem maior de acordo com o ldquoquestucestful comerciante, rdquo este, de repente, remove sua ordem E vai na direção oposta, então Stingrdquo é executado ndash e comerciantes ingênuos têm movido o preço para o nível inicialmente previsto pelo ldquoghost. rdquo Deve ser observado neste momento ECN / STP não tem nenhum nível II comum para todos os comerciantes. Em vez disso, você pode ver ordens de Limite abertas por comerciantes dentro de seu sistema ou algum volume de Limite fornecido por alguns LPs (Provedores de Liquidez). Todo o ciclo de negociação 8211 que é processamento de pedidos de negociação, filtragem de cotações, reserva de margem, alocação e execução de ordens 8211 é implementado através do Aggregator. Não muitas empresas de corretagem oferecem um serviço como a agregação de liquidez de diferentes fontes. A este respeito FXOpen tem feito um salto em seus concorrentes e também é o primeiro broker oferecendo ECN / tecnologia STP juntamente com a inovadora plataforma MT4. A empresa está constantemente trabalhando em melhores soluções e atualizando seus serviços para permitir que seus clientes desfrutem das melhores oportunidades de mercado e comércio no ambiente mais conveniente. Ingressou na FXOpen em setembro de 2010 como revendedor FX e assumiu o papel de Analista de Negócios do Departamento de Compliance em fevereiro de 2012. Nível 2 A aplicação de monitoramento Profundidade de Mercado, comumente conhecida como Level2 ou Order Book, é uma ferramenta essencial para negociação no ambiente ECN. Esta ferramenta exibe preços indicativos e permite que os comerciantes de Forex vejam o melhor lance e o melhor perguntar junto com seus volumes para que eles possam ajustar sua estratégia e tomar uma decisão informada ao abrir uma posição. Os parâmetros DAB podem ser insuficientes, especialmente no que diz respeito à negociação de alta freqüência. As informações baseadas na diferença entre o melhor BID e o melhor ASK (o DAB) podem ser insatisfatórias como BestBid e BestAsk gráficos podem mostrar volumes mais baixos do que o esperado, portanto, consultando os dados Market Depth (Order Book) é recomendado. O Livro de Ordens apresenta liquidez de Provedores de Liquidez externos e Ordens Limitadas, pertencentes aos comerciantes de um sistema interno. As informações fornecidas pelo Livro de Pedidos são especialmente importantes no caso de negociação em grande volume, quando é necessário estimar os níveis aproximados de preços para a execução de ordens ou obter estatísticas sobre instrumentos financeiros que vendem pressão ou comprando apoio durante os movimentos de preços. Profundidade do Mercado (Nível 2) Ao usar o aplicativo Level2, um trader pode ser enganado por ordens falsas ou fantasmas. Estas ordens são deliberadamente estabelecidas por comerciantes desonestos que recorrem à estratégia fantasma na tentativa de enganar ou confundir outros participantes do mercado, gerando uma falsa percepção de movimentos de preços. Eles se beneficiam de outros erros comerciantes que podem então incorrer em enormes prejuízos em tais casos. Leia mais sobre ordens de fantasma: O nível 2 também é uma base para desenvolver um aplicativo como o plugin OCTL2 para melhorar o processo de negociação no pl4form de MT4. Profundidade de mercado do Nível II Se as faixas com grandes volumes precisam ser destacadas, E se um volume igual ou maior do que o indicado estiver presente, a faixa será destacada na cor escolhida (pode ser usada para ajudar a visualizar a exibição de níveis com grandes volumes, que podem ser interpretados como níveis de suporte ou resistência) . Se therersquos não precisa destacar os níveis, este parâmetro deve ser deixado em 0.0. Cor da banda que pode indicar resistência ou níveis de suporte. Se IsDockedWindowtrue, a interface Market Depth será alinhada estritamente ao eixo X-Y do gráfico. Caso contrário, a interface Profundidade do Mercado é aberta como uma janela pop-up separada que pode ser arrastada livremente através da tela. Profundidade do mercado posição da janela no gráfico relativo ao X-axis (se IsDockedWindowtrue) Market Depth posição da janela no gráfico relativo ao Y-axis (se IsDockedWindowtrue) Quando o botão Comprar ou Sell é clicado, uma captura de tela da Profundidade de Mercado em O momento do clique é salvo na seguinte pasta: C: UsersUSERNAMEAppDataLocalGKFXLevel2 screenshotsLOGIN-SYMBOL-DATETIME. bmp. Esta função permite aos usuários comparar o preço em que seu comércio foi realmente executado com o que eles esperavam.